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[서울=NSP통신] 강은태 기자 = 한국은행은 17일 BIS 지급결제제도위원회(CPSS)와 국제증권감독기구(IOSCO)가 공동으로 지급결제에 관한 신국제기준인 금융시장인프라(FMI)에 관한 원칙 최종 본을 지난 16일 공표했다고 밝혔다.

이번에 발표한 신국제기준은 글로벌 금융위기 이후 금융시장인프라(FMI)의 위기대응능력 및 리스크관리기준을 강화하고 장외파생상품시장의 CCP 이용 의무화 등 금융환경 변화를 반영하기 위한 것으로 기존의 지급결제 관련 국제기준들을 통합·강화해 제정됐다.

신국제기준 강화내용을 살펴보면 신용 및 유동성리스크 관리기준을 명확히 구분해 관리기준을 세분했고 기존 원칙을 강화해 신용리스크 커버를 위해 FMI는 참가자에 대한 현재 및 잠재적 미래 익스포저(exposure)를 참가자가 사전 납입하는 증거금(margin), 담보 등으로 완전히(100%) 커버해야 한다.

특히 CCP는 상기 재무자원 이외에도 1개 최대 채무 참가자와 관계회사(affiliates)의 채무불이행을 감당할 수 있는 추가 재무자원을 확보해야 한다.

유동성리스크 커버를 위해서 FMI는 파산 금융기관의 미이행 자금 또는 증권을 조달하여 결제를 신속하게 이행하기 위한 유동성을 준비해야 한다.

또, FMI는 1개 최대 채무 참가자와 관계회사가 결제불이행을 하여도 일중 적시에 결제를 완료할 수 있을 만큼 충분한 유동자산을 보유하도록 했다.

그리고 기존 운영리스크, FMI간 연계 및 고객자산에 대한 관리기준을 강화를 위해 FMI는 주전산센터와 백업센터간의 자료복구 기능을 완비하고 재해복구 목표시간을 2시간으로 설정하며, 백업시스템이 즉시 가동돼 극단적 상황하에서도 당일 내 결제를 종료할 수 있도록 업무지속체계를 정비해야 한다.

FMI간 연계는 연계 FMI간 협조관계 구축 및 관련리스크를 적절히 관리해야 한다.

CCP의 고객자산 보호는 참가기관 고객자산(증거금, 담보 등)을 분리관리하고 금융기관 파산시 안전한 금융기관으로 신속히 이관하기 위한 절차 및 규정을 마련해야 하고 새로운 원칙을 신규로 추가해 금융여건 변화에 따른 FMI 리스크관리의 실효성 제고를 도모해야 한다.

따라서 새로운 기준 적용대상은 금융시장인프라인 시스템적으로 중요한 자금이체시스템(SIPS), 중앙예탁기관(CSD), 중앙거래당사자(CCP), 증권결제시스템(SSS), 거래정보저장소(TR) 등으로 국내에서는 한국은행, 금융결제원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등이 운영하는 주요 지급결제시스템이 이에 해당된다.

또한 이행일정 및 절차와 관련해 CPSS-IOSCO는 회원국에게 2012년말까지 신국제기준을 FMI에 대한 감시·감독·규제기준으로 채택하고 가급적 조속한 시일내에 시행토록 노력해 줄 것을 권고 했다.

한편, BIS 지급결제제도위원회는 FMI의 신국제기준 준수여부에 대한 중앙은행과 감독기관 등의 평가지침인 FMI 평가방법(assessment methodology) 잠정안과 FMI의 자체 정보공개 기준인 FMI 공개지침 (disclosure framework) 잠정안을 함께 발표했으며 올해 6월 15일까지 이들 잠정안에 대한 외부 의견수렴(public consultation)를 거쳐 2012년 말까지 최종안을 마련할 예정이다.

강은태 NSP통신 기자, keepwatch@nspna.com
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